SAP Ticaret Platformu ile Hazine ve Risk Yönetimi Entegrasyonu

Günümüzde risk yönetimi ve portfolyo analizleri, daha önce hiç olmadığı kadar güncel piyasa ticaret verisine ihtiyaç duyuyor. Piyasa verisi ticaret entegrasyonu ihtiyacı, FX talepleri formunda ticaret taleplerinin toplanabilmesi, emirlerin raporlanarak yönetilebilmesi, gerçekleşen FX taleplerinin ve amaçlarının raporlanması gibi yüksek seviyeli bazı bileşenleri içerisinde barındırır. Bu bileşenlere sağlanacak çözüm de bazı kompleks çalışmaları beraberinde getirir. Bu ihtiyaçların minimum düzeyde eforla karşılanabilmesine yönelik SAP, Ticaret Platformu ürününü sunuyor.

SAP Hazine ve Risk Yönetimi ve SAP Nakit Yönetimi ile SAP Ticaret Platformu entegrasyonu, SAP S/4HANA ve Cloud Platform ile FX alım satım işlemlerinin FX işlem alım satım platformlarında düzenlenmesini, otomatikleştirilmesini ve entegre edilmesini sağlar. Bu hizmet, FX işlem alım satım talepleri için giden işlemleri ve FX işlem alım satımlar için gelen işlemleri kapsamaktadır.

SAP Ticaret Platformu aracılığıyla gelen ve giden servisler için SAP Business Technology Platform (BTP) tarafından desteklenen tek bir hizmetten faydalanarak 360T, FXall ve diğer önde gelen ticaret platformu veri sağlayıcılarına bağlantı sağlanarak uçta uca entegrasyon sağlanır.

SAP Ticaret Platformu ve Hazine ve Risk Yönetimi Entegrasyonu başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• FX işlemlerin, ticaret platformlarından SAP sistemine otomatik olarak transfer edilmesi,
• FX alım-satım taleplerinin, SAP sisteminden ticaret platformlarına transfer edilmesi,
• Rekabetçi tekliflerin sistemde saklanması,
• FX işlemlerin sistemde güncellenmesi,

Bu entegrasyonun en belirgin özelliği, Hazine ve Risk Yönetimi veya döviz riski raporlamasından FX alım satım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile gerçekleştirecek veri sağlayıcılar arasındaki boşluğu kapatmasıdır. Bu, işlemin amacı ile ilgili bilgilerin (portföy, risk pozisyonu, kâr merkezi vb.) herhangi bir manuel zenginleştirmeye gerek kalmadan işlem talebini ve ardından gerçekleştirilen işleme otomatik olarak tayin edilmesini sağlar.

Hedge Management Cockpit

Hedge Management Cockpit aracılığıyla açık pozisyon raporlaması sağlanarak aynı rapor üzerinden karar verilmesini kolaylaştırır. Aşırı riskten korunma durumuyla karşılaşıldığında, bir dönemden diğerine tutarları değiştirmeye veya riskten korunma araçlarını tamamen veya kısmen tanımlamaya karar verilebilir. Bu durumda Hedge yönetimi kokpiti, bir hedge talebi oluşturma imkânı sunar. Oluşturulan bu FX swap talebi, başka bir risk kalemi dönemine takas edilecek riskten korunma ilişkisi hakkında bilgi içerir. Talep oluşturulduktan sonra piyasada FX işlemini kapatan tüccara iletilir. Akabinde tüccar, riskten korunma talebini onaylamak ve riskten korunma muhasebesi ile ilgili diğer faaliyetleri başlatmak için “Riskten Korunma Taleplerini İşleme” uygulamasını kullanır.

Elbette bir firmanın bu yeni çözüme ne kadar yatırım yapmak isteyeceğinin seçimi, ticaret işlevinin hacmine, önemine ve ticaret çevresinde gelişmiş kontrol ihtiyacına bağlı olacaktır. Bu tür bir ihtiyaca sahip olmayan fakat işlem hacminin yoğun olduğu ve manüel girişi tercih etmeyen firmalar için NTT DATA ürünü olan NTT.Bloomberg, bir alternatif sunabilir.

NTT.Bloomberg ürünüyle SAP ile Bloomberg platformu arasında bir arayüz aracılığıyla entegrasyon sağlanarak planlı bir şekilde veri sorgulaması yapılmakta, verinin otomatik olarak SAP TRM modülüne aktarılması sağlanmakta, işlem hataları ve veri boşlukları, otomatik olarak belirlenmekte ve raporlanmaktadır. Yapılan çalışmada FX FTP protokolu, sFTP aktarımı kullanılmaktadır.

Entegrasyon kapsamında Bloomberg platformu üzerinden yapılan FX (Forward, swap, döviz al/sat, opsiyon) sözleşmelerinin anlık ve otomatik olarak SAP TRM modülüne aktarılması sağlanmaktadır. Bu işlemlerin MtM (Mark-to-Market) değerlerinin otomatik olarak SAP TRM modülünde hesaplanması ve kar/zarar hesaplamasının otomatik olarak yapılması, IFRS düzeltme kayıtlarının otomatik olarak kaydedilmesi ve Hedge raporlamalarının yapılmasına temel oluşturulması sağlanabilmektedir.

NTT.Bloomberg ürünü temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • NTT.Bloomberg ürünü aracılığıyla firmalara kullanıcı müdahalesine gerek olmadan işlemsel ana veri aktarımlarında otomasyon sağlanır.
  • Jenerik ve standardize fonksiyonalite aracılığıyla firmalara esneklik kazandırarak, Bloomberg platformu üzerinden sağlanan yeniliklere kolay adaptasyon sağlanır.
  • Yeniliklere sağlanan kolay adaptasyon aracılığıyla operasyonel maliyet azaltılır.

Kaynak: https://www.sap.com/products/commerce-cloud.html

Bizimle İletişime Geçin


Deniz Yetimoğlu Karslı
Deniz Yetimoğlu Karslı
Financials Expert

Deniz Yetimoğlu Karslı is an SAP Financial Expert; who has certain years of experience in Financial Supply Chain Management-Treasury and Risk Management and Financial Accounting module about planning, optimization, and execution. Responsible for process design, pre-sales, business development, processes, operations, execution and support issues. Her area of expertise includes Money Market, FX, Securities, Derivatives and VUK& IFRS Accounting of Financial Products (Accrual-Deferrals, Valuations Mark to Market, NPV’s), Credit Risk Analyzer; Market Risk Analyzer, Reuters & Bloomberg SAP TRM Integration.

Bize Ulaşın
Bize Ulaşın

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.